חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי
  Introduction to Statistical Signal Processing  
0512-4261-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א' שיעור ות מר וייס אמיר
סמ'  א'1700-1900238 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ ירדאור אריה
סמ'  א'1200-1400102 הנדסה כתות חשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   אותות אקראיים ורעש, מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
 
מושגים בסיסיים בתורת השערוך, שערוך בייסיאני ולא-בייסיאני, אופטימליות וקונסיסטנטיות בשערוך; תהליכים אקראיים בזמן בדיד, תהליכים סטציונריים במובן הרחב ותכונותיהם; הספקטרום ומשמעויותיו הסטטיסטיות; תהליכים ליניאריים פרמטריים: תהליכים אוטו-רגרסיביים (AR), תהליכי ממוצע-נע (MA) ותהליכים משולבים (ARMA); שערוך ספקטרום: גישות לא פרמטריות (קורלוגרמה, פריודוגרמה, Blackman-Tukey,Welch) וגישות פרמטריות, משוואות Yule-Walker; גילוי אות דטרמיניסטי טבול ברעש: מסננת מתואמת; סינון ליניארי אופטימלי, מסנני Wiener הלא סיבתי והסיבתי, מסנן Kalman, מבוא לסינון אדפטיבי (מסתגל).
 
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Random Signal and Noise; Introduction to Digital Signal Processing 
 
Fundamental concepts in estimation theory: Bayesian vs. non-Bayesian estimation, optimality and consistency in estimation; Discrete-time Random Processes; Wide-sense stationary (WSS) processes and their properties; The Spectrum and its statistical meaning and interpretations; Linear parametric processes: Auto-Regressive (AR), Moving Average (MA), ARMA; Spectral estimation: nonparametric methods (periodogram, correlogram, Blackman-Tukey, Welch) and parametric methods, Yule-Walker (YW) and Modified YW equations; Detection of deterministic signals in noise: matched filter; Optimal linear filtering: causal and non-causal Wiener filters, Kalman filter; Introduction to adaptive filtering. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת